Риск ликвидности

Риск ликвидности — риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.

Банком разработана «Политика по управлению и оценке ликвидности», определяющая основные понятия, цели и методы управления, способы оценки, а также распределение обязанностей в области управления ликвидностью Банка.

Общее руководство и контроль за состоянием ликвидности банка осуществляет Правление. Текущие вопросы управления ликвидностью рассматриваются Комитетом по управлению активами и пассивами (КУАП) — рабочим органом Правления, подотчетным последнему. Оперативное управление ликвидностью осуществляет Казначейство.

Управление риском ликвидности осуществляется путем согласования сроков возврата размещенных активов и привлеченных банком пассивов, а также поддержания необходимого объема высоколиквидных средств (денежные средства в кассе, остатки на корреспондентских счетах в Банке России, межбанковские кредиты и депозиты, государственные ценные бумаги, РЕПО). В процессе управления ликвидность банка рассматривается не только по состоянию на текущую дату, но, прежде всего, и на определенных временных интервалах в будущем.

Банк поддерживает уровень ликвидности, достаточный для выполнения всех требований Банка России, в первую очередь нормативов мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, установленных Инструкцией Банка России от 03 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков». Контроль за выполнением данных нормативов ликвидности осуществляется на ежедневной основе. Также Казначейство контролирует ежедневную позицию по ликвидности и регулярно проводит стресс-тестирование по ликвидности при различных сценарных предположениях.

Банк старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из средств других банков, депозитов юридических лиц/вкладов физических лиц и долговых ценных бумаг, а также инвестировать средства в диверсифицированные портфели ликвидных активов для того, чтобы иметь возможность быстро и без затруднений выполнить непредвиденные требования по ликвидности.

Информацию о финансовых активах и обязательствах получает Казначейство. Казначейство обеспечивает наличие адекватного портфеля краткосрочных ликвидных активов, в основном, состоящего из краткосрочных ликвидных торговых ценных бумаг, депозитов в банках и прочих межбанковских инструментов, необходимого для поддержания достаточного уровня ликвидности в целом по Банку.

В целях анализа риска потери ликвидности проводится оценка зависимости банка от операций на межбанковском рынке, операций крупных клиентов, концентрации кредитных рисков. Мы стремимся поддерживать стабильную ресурсную базу, состоящую преимущественно из депозитов юридических лиц, вкладов населения и средств других банков. Особое внимание уделяется качеству и диверсифицированности активов. Сформированный с учетом Ломбардного списка Банка России портфель ценных бумаг обеспечивает банку доступ к инструментам рефинансирования.

В конце 2013 года ключевое влияние на деятельность банка в области управления риском ликвидности оказали внешние факторы, связанные с отзывом лицензий у ряда кредитных организаций, а также распространением на рынке негативной информации о банке, повлекшие определенный отток привлеченных средств клиентов.