Кредитный риск

Под кредитным риском банк понимает риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед банком в соответствии с условиями договора.
В целях минимизации кредитного риска в банке разработаны и действуют политики и процедуры, направленные на предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен банку в результате воздействия кредитного риска:

  • обязательная регулярная оценка финансового состояния заемщиков, экономической эффективности кредитуемых мероприятий и проектов;
  • оценка ликвидности и достаточности предлагаемого обеспечения, его объективная оценка и страхование в аккредитованных в банке оценочных и страховых компаниях (XLS, 23 КБ);
  • положение о порядке взаимодействия со страховыми компаниями (DOC, 287,5 КБ), участвующими в страховании имущества, передаваемого банку в обеспечение по выдаваемым банком кредитам;
  • постоянный мониторинг исполнения заемщиками своих обязательств перед банком и фактического наличия обеспечения;
  • оценка категории качества и степени риска по выданным кредитам;
  • процедура формирования резервов на возможные потери по ссудам, резервов на возможные потери по прочим операциям;
  • порядок передачи проблемных кредитов в Управление правового обеспечения исполнения обязательств Юридического департамента и последующей работы с ними;
  • процедура определения и контроля полномочий филиалов банка и соответствующих органов управления Головного офиса по выдаче кредитов в зависимости от их величины;
  • процедура выдачи гарантий, осуществляемая на основе Положения «О порядке предоставления банковских гарантий Банка».

В банке функционирует Кредитно-инвестиционный комитет (КИК) банка с системой подкомитетов, основными функциями и задачами которого являются:

  • рассмотрение и разработка кредитной политики банка в рамках утверждённой стратегии развития банка;
  • принятие оперативных решений о диверсификации кредитных рисков банка;
  • принятие решений в рамках установленных Правлением банка полномочий по вопросам:
    • предоставления продуктов, несущих кредитный риск, заёмщикам банка в российских рублях и иностранной валюте;
    • приобретения или акцепта векселей сторонних эмитентов;
    • установления лимитов на банки-контрагенты.
  • принятие решений, направленных на расширение и модернизацию методологической базы банка;
  • принятие решения о разработке и внедрении новых форм кредитования и видов услуг, предназначенных для расширения возможностей и повышения конкурентоспособности банка на рынке предоставления кредитов;
  • рассмотрение и утверждение новых продуктов и услуг;
  • рассмотрение вопросов о возможности списания нереальных для взыскания ссуд и процентов по ним за счет резерва под обесценение кредитного портфеля с последующим утверждением соответствующим уполномоченным органом банка;
  • определение полномочий подкомитетов КИКа, полномочий структурных бизнес-подразделений Центрального аппарата банка (далее — ЦА), руководителей и отдельных специалистов бизнес-подразделений ЦА и полномочий самостоятельного кредитования филиалов с последующим их утверждением Правлением банка;
  • утверждение численности и персональных составов кредитных комитетов филиалов банка;
  • установление лимитов подкомитетам КИКа, структурным бизнес-подразделениям ЦА, руководителям и отдельным специалистам бизнес-подразделений ЦА по реализации кредитных программ с последующим их утверждением Правлением банка.

Методы управления кредитным риском в банке, кроме системы полномочий и принятия решений, включают также:

  • централизованную систему применения и регулирования процентных ставок и тарифов (ежеквартально утверждается Правлением банка в рамках Положения об основных принципах управления ресурсами банка в рублях и иностранной валюте, устанавливающим базовые процентные ставки по видам кредитов и категориям заемщиков);
  • систему лимитов кредитного риска. Общие лимиты-ограничения для снижения риска концентрации и связанных сторон, действующие для всех кредитов, вне зависимости от того, к какой части клиентского сектора относится заемщик, ежегодно утверждаются Правлением банка в рамках Кредитной политики банка.

КИК банка ежегодно устанавливает общие лимиты, действующие для всех кредитов по категориям заемщиков, отраслям, срокам, валютам и регионам. Лимиты кредитного риска в пределах объема полномочий на принятие решений на выдачу кредитов уполномоченными органами и структурными подразделениями, ответственными за предоставление клиентам банка продуктов, несущих кредитный риск, ежеквартально уточняются и утверждаются с учетом изменений экономической ситуации и практики работы кредитной организации Правлением банка.
Фактическое соблюдение лимитов в отношении уровня принимаемого риска контролируется ответственными подразделениями Центрального аппарата в целом по банку и в разрезе каждого филиала.
Последние изменения в сфере управления кредитным риском:

  • Создан отдел по работе с залогами. Новое подразделение сформировано с целью снижения кредитных рисков путем проведения централизованных работ по оценке и мониторингу имущественных объектов, принятых в обеспечение выданных банком кредитов.
  • Создано Управление кредитования крупного бизнеса для усиления контроля и мониторинга уровня кредитного риска по крупным заемщикам.
  • Разработан и утвержден «Регламент работы с просроченной и проблемной задолженностью заемщиков — физических лиц (по продуктам розничного кредитования)» в целях унификации и централизации мероприятий по взысканию просроченной и проблемной задолженности по всем розничным кредитам, в том числе по карточным продуктам, предоставленным физическим лицам. Это позволит существенно увеличить эффективность взыскания, снизить нагрузку сотрудников филиалов, а также исключить трудоемкие функции.
  • Отрасли «дорожное строительство» и «торговля автотранспортом» были выделены в отдельные отраслевые сегменты с установлением на них соответствующих лимитов для увеличения степени диверсификации внутри существующих отраслей.
  • Запущен проект по внедрению Microsoft Dynamics CRM для корпоративного бизнеса, результатами которого станет возможность централизации ряда бизнес-операций, снижение трудозатрат сотрудников на выполнение ряда бизнес-операций, повышение эффективности привлечения клиентов и средней скорости прохождения кредитных заявок и заявок на другие продукты.
  • Разработан План по поэтапному переходу банка «Возрождение» к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов и начата его реализация в части сбора необходимого массива информации. Данный подход рекомендован к применению в рамках стандартов Базель II и в письме Банка России от 29 декабря 2012 года № 192-Т. Подход основывается на использовании информации о влиянии на платежеспособность контрагента различных финансовых и нефинансовых факторов хозяйственной деятельности.